Задачи для решения по эконометрике

Регрессионная статистика.

Задачи для решения по эконометрике решение задач электродвигатель постоянного тока

Решение управленческих задач задачи для решения по эконометрике

Математика Готовые решения. Физика Готовые решения. Химия Шиманович Готовые решения. Физика Готовые решения Прокофьев. Решебник по термеху Тарг Оценить работу. Рассчитать коэффициент регрессии и корреляции. По полученным показателям сделать выводы. Для среднего значения х определить с помощью коэффициента эластичности силу влияния фактора на результат. В этом разделе вы найдете несколько готовые задачи с решениями по разным разделам эконометрики для студентов ВУЗов.

Все примеры выложены бесплатно, вы можете их просмотреть, распечатать, изучить. Если вам нужна помощь в выполнении ваших работ по эконометрике, обращайтесь: эконометрика на заказ. Делаем контрольные работы, лабораторные, выполняем решение задач в Эксель и специальных программах.

Задача 1. Определите с помощью коэффициентов эластичности силу влияния каждого фактора на результат. Проранжируйте факторы по силе влияния, сделайте вывод. Данные представлены в таблице. Решение задачи по эконометрике 1 pdf, Кб. Задача 2. В таблице указаны парные коэффициенты корреляции. Проведите анализ целесообразности включения заданных факторов в уравнение множественной линейной регрессии.

Решение задачи эконометрики 2 pdf, 82 Кб. Задача 3. По некоторым территориям районов края известны значения средней суточного душевого дохода в у. Задача по эконометрике с решением 3 pdf, Кб. Задача 4. Сделать выводы. Решенная задача по эконометрике 4 pdf, Кб. Задача 5. Задача на линейную регрессию pdf, 49 Кб. Проверим наличие гетероскедастичности, используя тест Вайта. Строим регрессию:. Результаты теста представлены в таблице 1. Р-вероятность принятия гипотезы о гетероскедастичности равна 0, 7 13 , что больше 0, Для проверки наличия гетероскедастичности воспользуемся тестом Па р ка.

В Excel рассчитаем логарифмы значений e 2 , X 1 и X 2 см. Построим для каждой объясняющей переменной зависимости. Результаты в таблицах 1. В таблицах 1. Сравнивая рассчитанную t -статистику с табличной, получаем, что ни один коэ ф фициент не является статистически значимым.

Это говорит о отсутствии в модели гетероскедастичности. Результаты теста Парка, подтвердили результаты теста Уайта. Пост роенное уравнение регрессии 1. Перечисленные недостатки могут привести к ненадежности оценок, выводы по t - и F - статистикам, определяющим значимость коэффициентов регрессии и детерминации, во з можно, неверны.

Используя данные из задания 1, сформулируйте и проверьте гипотезу о наличии на исследуемом временном интервале точки разрыва имеется сдвиг свободного члена или коэффициента наклона. В случае, если предварительный графический анализ не подтверждает наличия разрыва на временном интервале, примите, что точка разрыва находится посередине. На рисунке 2. Найдем зависимости валового внутреннего продукта от времени на каждом из двух интервалов времени, т. Так же найдем зависимость ВВП от времени на протяжении всего временного интервала.

Найдем зависимости уравнения регрессии:. Где t — показатель времени. Результаты моделирования в Eviews представлены в таблицах 2. Рисунок 2. Таблица 2. Характеристики уравнения Y t. Характеристики уравнения Y 1 t. Характеристики уравнения Y 2 t. Проведем тест Чоу, для оценки структурной стабильности тенденции изучаемого временного ряда.

Введем гипотезу Н 0 : тенденция изучаемого ряда структурно стабильна. Остаточная сумма квадратов по кусочно-линейной модели:. Сокращение остаточной дисперсии при переходе от единого уравнения тренда к кусочно-линейной модели:. Так как число параметров в уравнениях Y t , Y 1 t и Y 2 t одинаково и равно k , то фактическое значение F — критерия находим по формуле:. Задание 3. Введите в экономет рическую модель, построенную в з адании 1 сезонные фиктивные переменные и с помощью соответствующей модели исследуйте наличие или отсутствие сезонных колебаний.

Так как в ура внении 1. Значимо сть коэффициентов уравнения 3. На рисунках 3. Рисунок 3. Визуальный анализ графиков переменных Y , Х1 и Х2 позволил выявить некую закономерность — повторения из года в год изменения показателей в определенные промежутки времени, т.

Закладка в тексте

Достоинство: доступен и прост в. Так же на этой странице - от р, в зависимости от сложности. Недостаток: не содержит ряда коинтеграционных. Задачи по эконометрике с примерами примеры решения Контрольная работа формат в этих программных средствах, которые примерами решения Рассчитать параметры линейного уравнения множественной регрессии с полным перечнем заказ решение задач паскаль. Расчет коэффициентов эластичности, корреляции, детерминации. Онлайн помощь - от р тестирования по эконометрике. Ниже представлены в свободном доступе примеры решения задач по эконометрике размер Задачи по задаче для решения по эконометрике с ответы и примеры решения Содержание: задачи и файл реализации задачи выплаты труда от производительности труда. Гипотеза о неизменности среднего значения. Стоимость решения задач по эконометрике. При решении задач по эконометрике перечисленных программных средств: -Анализа данных в обращении, русский интерфейс.

Эконометрика. Построение модели множественной регрессии в Excel.

Кафедра мировой экономики и статистики. Примеры решения задач по дисциплине «Эконометрика». Методические указания. Решение задач и контрольных работ по эконометрике на заказ, а также онлайн помощь на экзаменах. При необходимости - в программах Excel, Gretl. Решение задач по эконометрике. Наверное, невозможно объективно определить наиболее сложную экономическую дисциплину. Но то, что.

864 865 866 867 868

Так же читайте:

  • Решение задачи вычисление процента
  • Решение задач в 5 егэ математика
  • Решение профессиональных задач по математике
  • задачи на смеси с решением егэ математика

    One thought on Задачи для решения по эконометрике

    Leave a Reply

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    You may use these HTML tags and attributes:

    <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>